江信添福债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)(2019年第2号)

 

  号文准予注册募集,本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,因交收违约和存款银行信用状况恶化引发的信用风险;本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险以及本基金的特定风险等。

  本基金属于债券型证券投资基金,预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

  A 类和 C 类两个不同的类别。A 类基金份额收取认购/申购费;C 类基金份额不收

  取认购/申购费,但计提销售服务费;A 类和 C 类基金份额适用不同的赎回费率。

  投资者在进行投资决策前,应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

  符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

  本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 11 月 04 日,有关财务数据和净值

  本招募说明书摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、未来家进驻现实云米搭建智能空间站圆你科幻梦想,义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  住所:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

  基金管理情况:截至 2019 年 9 月 30 日,基金管理人旗下共管理九只基金产

  品,分别为江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、江信添福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。

  孙桢磉先生,董事,中共党员,硕士,毕业于江西财经大学。历任江南证券宜春营业部、天津营业部交易部经理、副总经理,国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部总经理、人力资源总部部长、副总监,江信基金管理有限公司筹备组组长等职务。现任江信基金管理有限公司董事长。

  曾海先生,董事,中共党员,高级会计师,学士,毕业于江西财经大学。历任江西省木材公司财务科长,江西国际信托股份有限公司财务处长、财务总监。现任中江国际信托股份有限公司副总裁。

  朱宇先生,董事,中共党员,硕士,毕业于江西财经大学。历任江西国际信托股份有限公司信托经理、办公室主任、董秘、战略管理部部长,国盛证券有限责任公司董秘兼行政部部长。现任国盛证券有限责任公司董事会秘书兼副总裁。

  李静女士,董事,硕士,毕业于新疆大学。历任新疆众联亨投资管理有限公司法务经理、新疆直通律师事务所律师、新疆汇民融通资产管理有限公司法务经理。现任恒生阳光集团有限公司法务。

  马亮先生,董事,中共党员,学士,毕业于中共中央党校函授学院。曾在武警上饶地区支队服兵役,曾任江西深国投商用置业发展有限公司总经理。现任金麒麟投资有限公司副总经理。

  初英先生,董事,硕士,毕业于中国石油大学。历任中国石油大学网络中心系统管理员、数动信息技术(中国)有限公司技术总监、世纪互联信息电讯股份有限公司总经理助理、国盛证券有限责任公司投资管理总部副总经理、江信基金管理有限公司筹备组副组长。现任江信基金管理有限公司总经理兼首席信息官。

  李克诚先生,独立董事,博士、教授,毕业于北京工业大学与瑞士维多利亚大学。曾任北京焦化厂干部、中国民主建国会中央委员会干部。现任北京大学中国精算发展研究中心常务副主任。

  杨帆先生,独立董事,中共党员,博士、教授,毕业于中国社会科学院经济研究所。历任北京西城区机床厂工人,天津开发区研究所所长、国家物价局副处长,中国社会科学院经济研究所副研究员。现任中国政法大学教授。

  刘会生先生,独立董事,中共党员,硕士,一级高级法官,毕业于北京大学。曾服兵役,曾任最高人民法院办公厅主任。现任北京市地平线、监事

  丁星元女士,职工监事,学士,毕业于哈尔滨工业大学。曾先后在国盛证券有限责任公司固定收益总部、中江国际信托股份有限公司行政部工作。现任江信基金管理有限公司行政管理总部总监。

  钱考先生,监事,学士,毕业于江西农业大学计算机与科学技术专业;曾先后在国盛证券有限责任公司运营保障总部、中江国际信托股份有限公司托管部工作。现任江信基金运营保障总部信息技术部副总经理。

  王安良先生,副总经理,MBA硕士,曾就职于江西省国有资产管理局担任资产评估处干部、2001年2月至2002年12月在江西省发展信托股份有限公司担任证券部经理、2002年12月至2009年9月国盛证券有限责任公司担任财务总部副总经理、2009年9月至2013年1月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理、2013年1月至2015年3月在江信基金管理有限公司担任督察长、2015年3月至10月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理,2015年10月至今在江信基金管理有限公司担任权益投资总监。现任江信基金管理有限公司副总经理、权益投资总监和江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  严命有先生,中共党员,硕士,毕业于华东交通大学。历任中江国际信托股份有限公司财务部部长、财务总管,国盛证券有限责任公司财务总监助理,天安财险股份有限公司总裁助理兼财务负责人。现任江信基金管理有限公司督察长。

  杨淳先生,金融学硕士,先后就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员、中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师、国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师、江信基金管理有限公司任固定收益研究员,现任江信基金管理有限公司固定收益投资总监助理,并担任江信添福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金基金经理。

  公司总经理兼首席信息官初英先生,权益投资总监王安良先生、固定收益投资总监郑昱先生,固定收益投资总监助理杨淳先生,权益投资部谢爱红女士。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

  11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

  17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

  基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。

  如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。

  (1)依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地

  保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

  内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

  公司内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项管理制度及规章的基础和依据。内部控制大纲主要包括内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

  基本管理制度包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

  部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

  有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  (1)股东会是公司的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担相应的责任。

  (2)股东会选举董事组成董事会。董事会下设合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会。各专门委员会依照法律法规和公司章程的规定行使职权,对公司的内部控制实行定期和不定期的检查、评价,适时的出具专题报告,并报董事会。

  (3)督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长履行职责的范围涵盖基金及公司运作的所有业务环节。

  (4)风险控制委员会是公司业务经营的风险审查机构,工作具有相对的独立性。风险控制委员会坚持风险可测、可控、可承受的原则,把风险防范放在第一位。

  (5)风控稽核总部独立于公司各业务部门和各分支机构,定期和不定期的对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。

  (6)根据独立性、防火墙以及相互制约的原则,设立满足公司经营必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位职权和责任,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、标准化。

  内部控制制度体系按照控制制度的效力等级分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,是公司日常运作的、有针对性的基础性规范;第四个层面是公司根据基本管理制度制定的更为具体的管理办法和实施细则等。上层制度与下层制度有机联系,前者指导和制约后者,后者体现和细化前者。

  公司内部控制大纲、基本管理制度的制定与修改由公司总经理或督察长提出议案,经董事会审议通过后实施。

  督察长、风控稽核总部对公司制度的执行情况进行日常性的监督和检查,向公司总经理或相关部门提出意见和建议。总经理对该意见和建议进行协调处理,安排相关部门负责落实。督察长、风控稽核总部对落实情况进行跟踪检查。

  各部门定期或不定期对涉及本部门的公司制度的执行情况进行自查,发现问题应及时向公司总经理、督察长和风控稽核总部报告,并负责落实相关事项。

  在出现新的市场环境、新的金融工具、新的应用技术、新的法律法规等情况,并有可能影响到基金投资、公司运营时,按规定的程序对内部控制制度进行修改和完善。

  (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

  截至 2019 年 9 月 30 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个

  月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160 只证券投资基金,托管基金资产规模 3389.81 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

  (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系

  统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

  中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

  电线)投资人可以通过基金管理人公司电子交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

  注册地址:广东省深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 16-17 层

  办公地址:广东省深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 16-17 层

  注册地址:广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼,7 楼,

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层--18

  办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  住址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 2001-A

  办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 1606 室

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

  本基金不直接从市场买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。。

  如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,将采用以下的分析策略:

  1)基于信用利差曲线变化策略。一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。

  2)基于信用债信用变化策略。发行人信用发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。基金管理人主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

  收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先,可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取不同的策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

  当收益率曲线发生平移变换时,则均匀分布投资组合中的债券期限;当曲线变得陡峭时,将重点投资短期限债券,当曲线变得平坦时,重点投资长期债券;当曲线形态变凸,即曲线中端利差相对于长短端有扩大趋势,则重点投资长期及短期债券;当曲线形态变凹,即曲线中端利差相对于长短端有缩小趋势,则重点投资中等期限债券。

  式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

  当前国内资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  业绩比较基准选择理由:中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。本基金是日常开放的债券型基金,选择中债总财富(总值)指数收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现,符合本基金的风险收益特征,易于被投资人广泛理解,因而较为适当。

  如果今后法律法规发生变化,或指数编制机构调整或停止该等指数的发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2019 年 11 月

  05 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期 货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  报告期内本基金的国债期货套期保值操作采用空头套期保值策略,用于对冲投资组合持有的债券多头的头寸。

  11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。

  本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形,不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年率为

  0.30%,销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值 0.30%年费率计提。算方法如下:

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付到由管理人开立的 TA 清算账户中,管理人根据与销售机构签订的代销协议中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第 3-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  一、在“重要提示”中,更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。

  四、在“第九部分 基金的投资”中,根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,及最近一期基金的业绩。

  五、更新了“第二十一部分 其他应披露事项”中本基金管理公司已刊登的公告内容。

  六、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的内容,对本基金的基金合同相关条款进行了修订。本次更新根据已修订的基金合同对本招募说明书相应内容进行更新。

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